Cursos: Curso de Diseño y Construccion de una aplicacion para la Gestion de Carteras en Excel

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Cursos: Curso de Diseño y Construccion de una aplicacion para la Gestion de Carteras en Excel

· Comentarios:

El objetivo de este Curso es proporcionar al participante en el mismo una visión muy práctica de la hoja de cálculo Excel en cuanto a su aplicación en el ámbito de la gestión de carteras y/o el asesoramiento financiero.

El curso pretende familiarizarnos con el entorno Excel para sacar provecho de las numerosas soluciones que incorpora y que nos puedan servir en el quehacer diario del gestor/asesor de inversiones financieras.

Estructura del Curso
La jornada se divide en 4 módulos diferenciados:
-El curso arranca con un primer módulo introductorio y otro estadístico necesario para tratar series de rentabilidades de activos, estudiarlas, analizarlas y concluir aspectos fundamentales que habrán de complementar la toma de decisiones por parte del gestor/asesor/inversor.
-Posteriormente se incorpora un módulo de renta fija y derivados utilizando las numerosas herramientas que ofrece excel para el cálculo de precios de bonos, tipos implícitos, volatilidad implícita y por supuesto, la utilización de solver.
-Por ultimo, en el modulo final se analizaran los ratios más importantes en la gestión de carteras para el estudio del binomio rentabilidad-riesgo y se realizara un caso práctico de Performance Attribution, tratando de disgregar entre aporte a resultados sectorial y por valor en concreto.


· Temario:

PLAN DE ESTUDIOS
I.Módulo introductorio: Nociones previas.
&nº9679; Nociones de Estadítica descriptiva
&nº9679; Nociones de renta fija y derivados.
&nº9679; Nociones sobre selección de inversiones.

II. Utilización de herramientas estadísticas en Excel para Gestores de Carteras.
&nº9679; Creación de series de rentabilidades con excel y con correcta formulación para evitar problemas estadísticos
- Utilización del complemento "Análisis de Datos".
- Creación de Histogramas.
&nº9679; Creación de gráficos de "volatilidades dinámicas rodantes" comoherramientas en la gestión de carteras. Predicción mediante líneas de regresión lineales, cuadráticas y cúbicas (representación gráfica).
&nº9679; Creación de los "conos de volatilidad" como apoyo en la toma de decisiones en la gestión de carteras.
&nº9679; Cálculo de probabilidades y del VaR mediante Excel.

III. Utilización de herramientas de renta fija y derivados en Excel para Gestores de Carteras.
&nº9679; Cálculo del precio de un bono, rentabilidad, duración y coeficiente de corrección por convexidad.
- Cálculo de las rentabilidades de otros activos de renta fija.
- Cálculo de los tipos implícitos.
- Utilización de Solver: TIR, Equilibrio Financiero, etc…
&nº9679; Elaboración de modelos continuos de valoración de productos derivados: entorno Black-Scholes.
&nº9679; Utilización de calculadoras “excel” para valoración de módulos continuos.
&nº9679; Cálculo de la volatilidad implícita mediante el método de Newton-Raphson.

IV. Utilización de ratios en Excel para la Gestión de Carteras.
&nº9679; Medidas en la gestión mediante ratios: Sharpe, Treynor, Ratio de Información, Sortino, Downside risk, etc…
&nº9679; Cálculo de Alfa y Beta de la Cartera mediante Excel y significación de los coeficientes. Medidas de la bondad de ajuste.
&nº9679; Performance Attribution (Caso Práctico): Creación de una hoja de cálculo donde el gestor pueda visualizar y cuantificar mediante excel cual es el resultado de la cartera atribuible a la selección de sectores (Asset Allocation) y cual es el resultado atribuible a la selección de acciones dentro de cada sector (Stock-Picking). Este ejercicio implica tanto la obtención de datos cuantitativos, como visuales mediante histogramas.


· Duracion: 21 horas

· Profesorado:

Claustro de Profesores
López Mora, Diego
- Ing. Sup. Telecomunicaciones. U. Málaga
- Lic. Economía. U. Málaga
- Master en Gestión de Carteras. IEB
- Profesor Titular del IEB. Experto en Derivados.


· Fechas/Horarios:

El Curso se impartirá del 23 de mayo del 2007 al 13 de junio de 2008, a lo largo de 7 tardes (martes y jueves) de 19:00 a 22:00 horas con una duración de 21 horas lectivas.

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