Cursos: Curso de Gestion y Control de Carteras: Benchmarking y Reporting

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Cursos: Curso de Gestion y Control de Carteras: Benchmarking y Reporting

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Objetivos

Los participantes conocerán, a partir de los modelos teóricos y prácticos de gestión de carteras, las herramientas más adecuadas para realizar un control de la gestión, la atribución de resultados y la elaboración de los informes.

Específicamente el curso describirá la fijación de objetivos de una cartera a través de los índices de referencia (benchmarks), el análisis de los resultados obtenidos, los ajustes a realizar y la emisión de informes.

Los asistentes obtendrán los conocimientos necesarios sobre la relación rendimiento esperado y riesgo de una cartera, los requisitos y características de los índices de referencia, los modelos teóricos de gestión de carteras, la aplicación práctica en los diversos tipos de carteras según sus activos, el análisis y la atribución de resultados y los criterios de performance y reporting.
Todo a partir de ejemplos prácticos de construcción y seguimiento de carteras de todos los niveles de riesgos, incluyendo el uso de derivados. Tanto el promotor, como el gestor directo o el inversor-cliente dispondrán, a través del curso, de los instrumentos necesarios para una óptima evaluación de la gestión.

· Temario:

1. Construcción de carteras personalizadas
1.1. Rendimiento y riesgo de la cartera y de los índices de referencia
1.2. Práctica de construcción de carteras

2. Gestión de carteras con benchmarks
2.1. Propiedades de los índices de referencia
2.2. Valoración de la calidad de un índice
2.3. Construcción de carteras con requisitos. Gestión activa y pasiva
2.4. Práctica de construcción de carteras con benchmarks

3. Modelos de carteras de acciones
3.1. Benchmarks de acciones. Análisis
3.2. Modelos teóricos de valoración (CAPM, APT)
3.3. Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo
3.4. Aplicación práctica: gestión de una cartera de acciones VaR

4. Modelos de carteras de deuda
4.1. Benchmarks de deuda
4.2. Curva de tipos y estructura temporal de los tipos de interés
4.3. Modelos de carteras
4.4. Factores de riesgo, cargas y atribución del rendimiento y riesgo
4.5. Aplicación práctica de construcción de carteras de bonos con benchmarks

5. Modelos de carteras de bonos corporativos y con derivados
5.1. Benchmarks de renta fija privada
5.2. Modelos de carteras de bonos corporativos
5.3. Gestión del riesgo de crédito y desplazamiento de la curva de tipos. Coberturas
5.4. Benchmarks monetarios
5.5. Gestión de carteras de activos monetarios
5.6. Gestión de carteras con derivados. Cobertura y especulación
5.7. Aplicación práctica: construcción y gestión de carteras de activos monetarios

6. Control de la gestión de carteras
6.1. El exceso de rentabilidad
6.2. Atribución del riesgo y la rentabilidad: gestores de carteras expertos
6.3. Análisis de la gestión pasiva y activa. El timing
6.4. Aplicación práctica: determinación de la habilidad y destreza del gestor

7. Performance y reporting de carteras
7.1. Criterio y aplicación de la performance
7.2. Reporting del propio gestor y del auditor externo
7.3. Evaluación de la gestión e informe
7.4. Normas estándar de evaluación: GIPS y AIMR
7.5. Aplicación práctica: estudios de informes de evaluación de la gestión de carteras

8. Prácticas integrales de gestión, control, performance y reporting de carteras

· Duracion: 32 horas

· Profesorado:

- Jorge Bentué, Director de Inversiones, Banca y Seguros, Banc Sabadell
- César Villarazón, Catedrático del Área de Economía Financiera y Contabilidad, Universitat Autònoma de Barcelona

· Lugar de impartición: Barcelona