Cursos: Curso de Productos Estructurados

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Cursos: Curso de Productos Estructurados

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OBJETIVOS

Composición y valoración de la diversa topología de instrumentos estructurados y sus implicaciones comerciales, financieras y fiscales.

· Temario:

1. Aspectos descriptivos introductorios
– Fundamentos y características descriptivas
– Innovación financiera y evolución histórica
– Soportes de emisión: fondos, depósitos, bonos, seguros, certificados y contratos
– Subyacentes de referencia individual o combinada:tipos de interés, índices bursátiles, acciones y divisas
– Distribución segmentada según tipología de cliente:ventajas e inconvenientes de los productos estructurados

2. Instrumentos derivados integrados en los productos estructurados: descripción, valoración y aplicaciones prácticas.
– Forwards y futuros
– Swaps
– Opciones genuinas plain vanilla organizadas u OTC
– Opciones exóticas: características, flujo de cobros y pagos, nociones básicas sobre valoración, cobertura y tipos de opciones exóticas:
- Asiáticas - Forward range - Worst of
- Barreras - Bermudas - Lookback
-Cliquets - Rainbow y cestas - Binarias/digitales

3. Casos prácticos de estructurados de renta fija y divisas: Descripción, presentación comercial, riesgos, disección y valoración:
– Floating rate note
– Reverse floating rate note
– Collared floating rate note
– Rangos digitales (corridor notes)
– Step up amortizable
– Reset note
– Participating swap
– Performance swap
– Step up triggered cap
– Constant maturity bond
– Estructurados de divisas

4. Casos prácticos de estructurados de renta variable:descripción, presentación comercial, riesgos, disección y valoración
– Certificados
– Warrants
– Fondos garantizados diversos
– Contratos financieros de acciones (reverse convertibles)
– Depósitos estructurados.
– Miscelánea complementaria de ejercicios a resolver

5. Implicaciones fiscales y contables para tenedor y emisor
– Análisis de la fiscalidad para personas físicas y sociedades
– Contabilización diferenciada o conjunta de la parte fija y la parte variable en productos estructurados según el tipo de
institución
–Normas legales de emisión


· Duracion: 24 horas

· Profesorado:

Germán Guevara
Colaborador académico, IEF

Pablo Larraga
Director del Master en Finanzas, IEF

Josep Lluís Villasante
Consultor financiero

· Fechas/Horarios:

Inicio: 14 julio

Horario: 17:00 - 21:00

· Lugar de impartición: Aulas del IEF, Barcelona

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