Cursos: Programa Superior de Gestion de Riesgos Financieros (PGR)

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Cursos: Programa Superior de Gestion de Riesgos Financieros (PGR)

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Objetivos

El objetivo esencial de este curso es la preparación y actualización de especialistas actuales y futuros de alto nivel en gestión de riesgos financieros, con énfasis en los distintos aspectos de la normativa vigente. El contenido del mismo está adaptado principalmente al programa para la preparación de los exámenes de homologación internacional, Financial Risk Manager (FRM) de la Global Association of Risk Professionals (GARP) y de forma adicional para la certificación, Professional Risk Manager (PRM™) (Professional Risk Manager’s Internacional Association, PRMIA).

Las especificidades incorporadas al programa lo dotan de un carácter eminentemente práctico. La metodología utilizada combina la teoría con estudio de casos prácticos acompañada de sesiones intensivas para la preparación específica orientada a las certificaciones (incorporan simulaciones de exámenes en las mismas condiciones que los desarrollados por la GARP), con un doble objetivo: preparar al alumno para la superación de las certificaciones FRM/PRM y evaluar su grado de aprovechamiento.

En general, los asistentes al curso dispondrán de una visión panorámica y de detalle de la gestión del riesgo de una entidad financiera, y de los usos internos del capital económico para mejorar la asignación interna de los recursos. También adquirirán una buena comprensión del manejo de las herramientas y metodologías para medir los riesgos de mercado, de crédito y operacionales, de forma que, permita al asistente al curso comprender el papel central que el riesgo posee en una entidad financiera actual.


Conocimientos previos recomendados

Los participantes requieren a priori unos conocimientos técnicos (matemáticos y estadísticos) suficientes para el seguimiento óptimo del curso, un nivel de inglés de lectura apropiado así como un buen conocimiento de la operativa bancaria de los mercados financieros y sus productos, y una correcta comprensión de la terminología e instrumentos financieros. Preferiblemente los asistentes deberían tener titulación universitaria. En caso contrario, una elevada experiencia será el requisito alternativo de admisión.


Participantes

• Gestores y colaboradores en departamentos de riesgo de mercados de todo tipo de entidades financieras.
• Responsables financieros y de control de riesgos de empresas no financieras.
• Analistas de riesgo de crédito de entidades financieras.
• Gestores de carteras y analistas.
• Profesionales de tesorería bancaria.
• Consultores y analistas de riesgo en entidades de rating o de servicios financieros en general.
• Profesionales de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
• Otros consultores, académicos y profesionales vinculados a la gestión de riesgos.

Duración y programación

El programa se iniciará el 1 de febrero de 2010. El curso posee una duración aproximada de 177 horas lectivas, de la cuales unas 40 horas son de especificidades con marcado carácter profesional. Además, existen unas 36 horas destinadas a la preparación específica de los exámenes de la certificación FRM (que actualmente posee dos niveles: Nivel I – Mayo 2010 y Nivel II – Noviembre 2010). A las horas lectivas mencionadas debe considerarse la necesidad de número de horas adicionales de estudio personal, sobre todo durante los meses previstos de los exámenes oficiales FRM. Está previsto, también, un número de horas adicionales voluntarias para la preparación específica de temas concretos de la certificación PRM (matemáticas). Cada semana incluirá, usualmente, dos sesiones de tres horas, lunes y miércoles, de 18:30 a 21:30 horas y un sábado al mes (excepcionalmente dos).


Derechos de inscripción

El importe del curso es de 3.950 euros y da derecho a:

- Participación en las sesiones lectivas
- Sesiones optativas de preparación del examen FRM de GARP
- Documentación completa de soporte para el seguimiento del curso
- Asistencia a las sesiones complementarias
- Pruebas de superación IEF
- Diploma académico IEF en caso de superación del curso

· Temario:

Nivel I (Parte general)

Tema 1. Fundamentos de la gestión de riesgos
Tema 2. Herramientas de matemática financiera
Tema 3. Herramientas de análisis cuantitativo
Tema 4. Mercados financieros y productos
Tema 5. Valoración y modelos de riesgo

Especificidades

Tema 6. Solvencia en entidades aseguradoras
Tema 7. Control interno de riesgos en las SGIIC. Sesiones para la preparación de la certificación FRM Tema 8. Gestión del riesgo de balance (ALM) y modelos de tipos de interés Nivel II (Parte general)
Tema 9. Medida y gestión del riesgo de mercado
Tema 10. Medida y gestión del riesgo de crédito
Tema 11. Hedge Funds
Tema 12. Gestión integrada del riesgo y operacional
Tema 13. Gestión de inversiones y riesgos
Tema 14. Cuestiones actuales de los mercados financieros Especificidades
Tema 15. Auditoria de riesgos: protocolo de implementación de un sistema de gestión
Tema 16. Experiencias de implementación.

Sesiones especificas para la preparación de la certificación FRM

· Duracion: 200 horas lectivas

· Titulacion que se obtiene: La evaluación de los participantes del curso se hará a través de las dos pruebas tipo test (en inglés) correspondiente a los dos niveles previstos por la certificación FRMTM (que es la certificación prioritaria), que servirán de aprendizaje ante los exámenes oficiales. Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas y hayan asistido como mínimo al 75 % de las sesiones, recibirán el Diploma Superior en Gestión de Riesgos Financieros del Institut d’Estudis Financers.

· Fechas/Horarios:

Inicio: 1 de febrero de 2010
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas y un sábado al mes

· Lugar de impartición: Aules de l'IEF, Gran Via, 670 - 08010 Barcelona