Modelado autorregresivo para pronóstico

Que tal queridos foreros, en mi trabajo es fundamental el pronóstico, y uso los métodos más comunes, mínimos cuadrados, ajuste de rectas, promedios móviles y sus derivados (pe mínimos cuadráticos, suavizado exponenecial, etc.) y mi favorito ( y más usado) es el método de Holt-Winters, pero recientemente me encontré un método bastante interesante llamado modelado autorregresivo de orden n, su forma es parecida el mínimo cuadrado lineal Y=w+Phii-1+.....+Phii-n pero el libro nada más da un ejemplo y lo resuelve con el software minitab, los parámetros dicen que se obtienen del análisis de mínimos cuadrados entonces ¿se deben tomar los valores de orden n UNICAMENTE como valores de cálculo con el método de mínimos cuadrados? (lecturas de n en n hacia atrás) realmente no lo sé, pero espero que alguién conozca este método y nos lo explique para ponerlo a prueba. Mil gracias y espero poder contribuir con el foro.
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