Necesito hacer estas demostraciones estadisticas y necesito ayudaaa
Necesito resolver estas 2 demostraciones, soy estudiante de informatica y realmente desconozco como realizar estas demostraciones, me piden lo siguiente:
TEMA: Varianza de una variable aleatoria
Demostrar:
E(X) = N.P
y
Var (X) = N.P.Q
TEMA: Distribucion de Poisson
Demostrar:
Var(X) = λ (Landa)
Si alguien sabe hacer las demostraciones le agradezco su ayuda, mil gracias, mi correo es Jrhg17@gmail.com, gracias amigos, Jorge
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Máster Universitario en Cooperación Internacional al DesarrolloUniversidad Pontificia Comillas -
Máster Universitario en Gestión de Riesgos FinancierosUniversidad Pontificia Comillas
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Como yo lo haría, y debo decir que no lo he intentado es, integrando la funcion de densisad de poisson multiplicado por la variable; en la mayoria de los casos X. Este resultado sera el valor esperado, la varianza debe hacerse acorde con la formula, Var(x)= E(x2)-E(x)2. Estas integrales pueden ser tediosas entonces para calcular los valores esperados, puede usar las derivadas de la funcion generadora de momento (de Poisson obviamente). No se si esto le pueda servir.
muy facil utilizas la formula para el valor esperado infinito E(X)=sumatoria(x*f(x)) x=1 con f(x) la distribucion de poisson f(x)= (lambda^x)*(exp(-lambda))/(x!) cuando calculas la sumatoria te da que es igual a lambda para la varianza V(X)=E(X^2)-E(X)^2 infinito con E(X^2)=sumatoria(x^2*f(x)) x=1 lo calculas y te deberia dar E(X^2)=lambda*(lambda+1) despues es solo reemplazar y queda V(X)=lambda
NECESITO REALIZAR ESTA DEMOSTRACIÓN: E(X-MEDIA)=EX al cuadrado- EX al cuadrado/n ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR GRACIAS
no les entendi nada la verdad :S yo ya saque la ley de cierre en la distrib. Poisson pero no logro entender la de E(X)=lambda y Va(X)=lambda si alguno me lo puede mandar al mail le agradeceria
por favor una ayuda urgente.... como hago o como es la solucion de...: si sumatoria (x)= 10,sumatoria(x al cuadrado)=260 y var(x)=25, entonces ¿n=50?, demostrar...ayuda porfavor con este ejercicio...