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Cursos: Programa Avanzado de Especializacion en Analisis de Riesgo de Credito
Presencial. 
SemiPresencial. A Distancia. On Line.
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IEB
“Especializate en el analisis de riesgo de credito”
Por Ana Rodríguez
IEB es una asociación que conforma el Instituto de Estudios Bursátiles, la cual está dedicada a la formación financiera en España e Iberoamérica.
Este Centro está Adscrito a la Universidad Complutense y, a su vez, está patrocinado por la Bolsa de Madrid.
El programa Avanzado de Especializacion en Analisis de Riesgo de Credito se imparte de forma presencial por IEB
Madrid
99 horas
Options & Futures Institute facilita la realización de prácticas a los alumnos de IEB del programa Avanzado de Especializacion en Analisis de Riesgo de Credito en diferentes entidades. Los alumnos pueden simultanear estas prácticas con los cursos.
Consultar con el centroEl programa Avanzado de Especializacion en Analisis de Riesgo de Creditos está pensado para personas que deseen aprender a analizar las probabilidades de los pagos de los clientes.
Las entidades financieras son las empresas en las que se suelen emplear las personas con estudios de Especializacion en Analisis de Riesgo de Creditos. Alumnos de estos programas trabajan en bancos como La Caixa, El Banco Pastor o El Banco Popular.
En los departamentos de concesión de créditos de las entidades laborales el sueldo anual es superior a los 40.000 euros.
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Objetivos
El Programa Avanzado de Especialización en Análisis del Riesgo de Crédito tiene como objetivo fundamental proponer al asistente un esquema claro y sencillo a seguir para analizar y cuantificar la probabilidad de que un deudor incumpla sus obligaciones de pago. Adicionalmente, se presentan las herramientas - técnicas, legales, etc… - existentes para eliminar ó mitigar dicho riesgo de impago. Por último, se ofrece una visión de las importantes ventajas derivadas de la correcta medición del riesgo de crédito al calor de las nuevas legislaciones surgidas en el ámbito bancario.
Metodología
El Programa será impartido por profesionales inmersos en sus responsabilidades diarias en el análisis y medición del riesgo de crédito y tendrá un enfoque eminentemente práctico al incorporar numerosos casos reales ilustrativos de los diferentes temas tratados.
La duración aproximada del programa es de 96 horas lectivas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.
Estructura
El Programa se inicia con una introducción a los diferentes componentes del llamado riesgo de crédito. Tras un análisis de los aspectos más relevantes del riesgo-país y del riesgo del equipo directivo, se analiza el riesgo industrial y el riesgo económico-financiero, incidiendo de forma específica en el análisis de los Estados Financieros y en el análisis de los ratios más utilizados en el análisis económico-financiero de una empresa. Más adelante, se aborda la importancia de los Riesgos Extraordinarios, así como los mecanismos más utilizados para mitigarlos.
Posteriormente, el Programa estudia las diferentes metodologías utilizadas tanto en el análisis del riesgo de una pequeña empresa como en el análisis del riesgo de una Multinacional, aborda también aspectos relacionados con el riesgo en una operación de “Project Finance” y analiza el papel de las agencias de “Rating”, para posteriormente describir los mecanismos contractuales utilizados para reducir el riesgo de crédito.
Por último, se analizarán los modelos estadísticos susceptibles de ser utilizados para la medición del riesgo crediticio, y se describirá la utilidad de los productos derivados (“Credit Derivatives”) como herramienta clave en la gestión del riesgo de crédito.
Convenios
Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.
· Duracion: 99 horas
· Fechas/Horarios:
Fechas: 26/03/2012
· Lugar de impartición: Madrid
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